Resultado de la investigación 1998 2019

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Artículo
2019

A perturbation approach to approximate value iteration for average cost Markov decision processes with borel spaces and bounded costs

Vega-Amaya, Ó. & López-Borbón, J., 1 ene 2019, En : Kybernetika. 55, 1, p. 81-113 33 p.

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Value Iteration
Average Cost
Markov Decision Process
Perturbation
Costs
2 Citas (Scopus)

Conditioned real self-similar Markov processes

Kyprianou, A. E., Rivero Mercado, V. M. & Satitkanitkul, W., 1 mar 2019, En : Stochastic Processes and their Applications. 129, 3, p. 954-977 24 p.

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Self-similar Processes
Stable Process
Markov Process
Markov processes
Conditioning

Deep Factorisation of the Stable Process III: the View from Radial Excursion Theory and the Point of Closest Reach

Kyprianou, A. E., Rivero, V. & Satitkanitkul, W., 1 ene 2019, (Aceptada/en prensa) En : Potential Analysis.

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Acceso abierto
Excursion Theory
Stable Process
Factorization
Wiener-Hopf Factorization
n-tuple

Recurrent Extensions of Real-Valued Self-Similar Markov Processes

Pantí, H., Pardo, J. C. & Rivero, V. M., 1 ene 2019, En : Potential Analysis.

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Self-similar Processes
Markov Process
Markov Additive Process
Stable Process
Trap
2018
5 Citas (Scopus)

Deep factorisation of the stable process II: Potentials and applications

Kyprianou, A. E., Rivero, V. & Şengöl, B., feb 2018, En : Annales de l'institut Henri Poincare (B) Probability and Statistics. 54, 1, p. 343-362 20 p.

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Stable Process
Factorization
Electron
Wiener-Hopf Factorization
Fluctuations (theory)

On branching process with rare neutral mutation

Blancas, A. & Rivero, V., may 2018, En : Bernoulli. 24, 2, p. 1576-1612 37 p.

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Branching process
Stochastic Processes
Mutation
Galton-Watson Process
Infinite Variance
1 Cita (Scopus)
Optimality Equation
Average Cost
Markov Decision Process
Cost functions
Cost Function
3 Citas (Scopus)

The excursion measure away from zero for spectrally negative Lévy processes

Pardo, J. C., Pérez, J. L. & Rivero, V. M., feb 2018, En : Annales de l'institut Henri Poincare (B) Probability and Statistics. 54, 1, p. 75-99 25 p.

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Excursion
Zero
Supremum
2017
4 Citas (Scopus)

Conditioning subordinators embedded in Markov processes

Kyprianou, A. E., Rivero Mercado, V. M. & Şengül, B., 1 abr 2017, En : Stochastic Processes and their Applications. 127, 4, p. 1234-1254 21 p.

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Subordinator
Ladders
Conditioning
Markov Process
Markov processes
3 Citas (Scopus)

Estimate and approximate policy iteration algorithm for discounted Markov decision models with bounded costs and Borel spaces

Teresa Robles-Alcaráz, M., Vega-Amaya, Ó. & Adolfo Minjárez-Sosa, J., 1 ene 2017, En : Risk and Decision Analysis. 6, 2, p. 79-95 17 p.

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Policy Iteration
Decision Model
Markov Model
Performance Bounds
Costs
2016
2 Citas (Scopus)

A perturbation approach to a class of discounted approximate value iteration algorithms with borel spaces

Vega Amaya, O. & López-Borbón, J., 1 ene 2016, En : Journal of Dynamics and Games. 3, 3, p. 261-278 18 p.

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Value Iteration
Mathematical operators
Perturbation
Transition Probability
Operator
2015

Asymptotic behaviour of first passage time distributions for subordinators

Doney, R. A. & Rivero, V. M., 1 ene 2015, En : Electronic Journal of Probability. 20, 91.

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Subordinator
First Passage Time
Asymptotic Behavior
Stable Distribution
Domain of Attraction
3 Citas (Scopus)
Discount Factor
Average Cost
Markov Decision Process
Transition Probability
Optimal Stationary Policy
2014
5 Citas (Scopus)

On exponential functionals, harmonic potential measures and undershoots of subordinators

Alili, L., Jedidi, W. & Rivero, V., 1 ene 2014, En : Alea. 11, 1, p. 711-735 25 p.

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Subordinator
Harmonic Potential
Remainder
Random variable
Associated Random Variables
2013
7 Citas (Scopus)

Asymptotic behaviour of first passage time distributions for Lévy processes

Doney, R. A. & Rivero, V., oct 2013, En : Probability Theory and Related Fields. 157, 1-2, p. 1-45 45 p.

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First Passage Time
Excursion
Asymptotic Behavior
Field Theory
Stable Laws
8 Citas (Scopus)

On the density of exponential functionals of Lévy processes

Pardo, J. C., Rivero, V. & Van Schaik, K., 2 dic 2013, En : Bernoulli. 19, 5 A, p. 1938-1964 27 p.

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Subordinator
Integral Equations
Asymptotic Behavior
Generalise
4 Citas (Scopus)

Optimal strategies for adaptive zero-sum average Markov games

Minjárez-Sosa, J. A. & Vega Amaya, O., 1 jun 2013, En : Journal of Mathematical Analysis and Applications. 402, 1, p. 44-56 13 p.

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Zero-sum
Optimal Strategy
Game
Statistical Estimation
Random Vector
19 Citas (Scopus)

The Lamperti representation of real-valued self-similar Markov processes

Chaumont, L., Pantí, H. & Rivero, V., 1 nov 2013, En : Bernoulli. 19, 5 B, p. 2494-2523 30 p.

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Self-similar Processes
Markov Process
Stochastic Processes
Hitting Time
Representation Type
2012
14 Citas (Scopus)

Fluctuation theory and exit systems for positive self-similar markov processes

Chaumont, L., Kyprianou, A., Pardo, J. C. & Rivero, V., 1 ene 2012, En : Annals of Probability. 40, 1, p. 245-279 35 p.

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Fluctuations (theory)
Self-similar Processes
Markov Process
Local Time
Random Sets
9 Citas (Scopus)

Quasi-stationary distributions and Yaglom limits of self-similar Markov processes

Haas, B. & Rivero, V., 1 dic 2012, En : Stochastic Processes and their Applications. 122, 12, p. 4054-4095 42 p.

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Quasi-stationary Distribution
Self-similar Processes
Extinction Time
Factorization
Markov Process
6 Citas (Scopus)

Tail asymptotics for exponential functionals of Lévy processes: The convolution equivalent case

Rivero, V., 1 nov 2012, En : Annales de l'institut Henri Poincare (B) Probability and Statistics. 48, 4, p. 1081-1102 22 p.

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Tail Asymptotics
Convolution
Tail
Fluctuations (theory)
Subordinator
2010
20 Citas (Scopus)

Convexity and smoothness of scale functions and de Finetti's control problem

Kyprianou, A. E., Rivero, V. & Song, R., 1 jun 2010, En : Journal of Theoretical Probability. 23, 2, p. 547-564 18 p.

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Scale Function
Convexity
Smoothness
Control Problem
Subordinator
21 Citas (Scopus)

Exact and asymptotic n-tuple laws at first and last passage

Kyprianou, A. E., Pardo, J. C. & Rivero, V., 1 abr 2010, En : Annals of Applied Probability. 20, 2, p. 522-564 43 p.

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n-tuple
Self-similar Processes
Markov Process
Overshoot
Applied Probability
2009
7 Citas (Scopus)

Asymptotically optimal strategies for adaptive zero-sum discounted markov games

Minjárez-Sosa, J. A. & Vega Amaya, O., 30 jun 2009, En : SIAM Journal on Control and Optimization. 48, 3, p. 1405-1421 17 p.

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Zero-sum
Asymptotically Optimal
Optimal Strategy
Random Vector
Identically distributed
8 Citas (Scopus)

On the asymptotic behaviour of increasing self-similar Markov processes

Caballero, M. E. & Rivero, V., 1 ene 2009, En : Electronic Journal of Probability. 14, p. 865-894 30 p.

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Subordinator
Self-similar Processes
Markov Process
Asymptotic Behavior
Random variable
2008
32 Citas (Scopus)

Special, conjugate and complete scale functions for spectrally negative Lévy processes

Kyprianou, A. E. & Rivero, V., 1 ene 2008, En : Electronic Journal of Probability. 13, p. 1672-1701 30 p.

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Scale Function
Bernstein Function
Wiener-Hopf Factorization
Methodology
Observation
2007
3 Citas (Scopus)

On some transformations between positive self-similar Markov processes

Chaumont, L. & Rivero, V., 1 dic 2007, En : Stochastic Processes and their Applications. 117, 12, p. 1889-1909 21 p.

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Self-similar Processes
Hits
Markov Process
Markov processes
Conditioning
21 Citas (Scopus)

Recurrent extensions of self-similar Markov processes and Cramér's condition II

Rivero, V., 1 dic 2007, En : Bernoulli. 13, 4, p. 1053-1070 18 p.

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Self-similar Processes
Hits
Markov Process
If and only if
3 Citas (Scopus)

Sinai{dotless}̌'s condition for real valued Lévy processes

Rivero Mercado, V. M., 1 may 2007, En : Annales de l'institut Henri Poincare (B) Probability and Statistics. 43, 3, p. 299-319 21 p.

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Ladder Height
Tail
Random walk
Subordinator
Laplace
2005
46 Citas (Scopus)

Recurrent extensions of self-similar Markov processes and Cramér's condition

Rivero, V., 1 jun 2005, En : Bernoulli. 11, 3, p. 471-509 39 p.

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Self-similar Processes
Markov Process
Excursion
Brownian Excursion
Time Reversal
2004
3 Citas (Scopus)

Time and Ratio Expected Average Cost Optimality for Semi-Markov Control Processes on Borel Spaces

Luque-Vásquez, F. & Vega-Amaya, O., mar 2004, En : Communications in Statistics - Theory and Methods. 33, 3, p. 715-734 20 p.

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Average Cost
Process Control
Optimality
Optimality Equation
Embedded Markov Chain
2003
3 Citas (Scopus)

On Random Sets Connected to the Partial Records of Poisson Point Process

Rivero Mercado, V. M., 1 ene 2003, En : Journal of Theoretical Probability. 16, 1, p. 277-307 31 p.

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Poisson Point Process
Random Sets
Partial
Fractal Set
Cover
32 Citas (Scopus)

The average cost optimality equation: A fixed point approach

Vega-Amaya, O., 1 abr 2003, En : Boletin de la Sociedad Matematica Mexicana. 9, 1, p. 185-195 11 p.

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Optimality Equation
Average Cost
Fixed point
Optimal Stationary Policy
Banach Fixed Point Theorem
23 Citas (Scopus)

Zero-sum average semi-Markov games: Fixed-point solutions of the Shapley equation

Vega-Amaya, O., 1 dic 2003, En : SIAM Journal on Control and Optimization. 42, 5, p. 1876-1894 19 p.

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Zero-sum
Fixed point
Game
Banach Fixed Point Theorem
Lyapunov
2000

Análisis asintótico y por trayectorias de procesos de control Markoviano

Vega-Amaya, O., nov 2000, En : Revista Mexicana de Fisica. 46, 5 SUPPL. 2, p. 1-4 4 p.

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costs

Sample-path and variance minimization of Markov control processes with average cost criteria

Hernaández-Lerma, O., Vega-Amaya, O. & Carrasco, G., dic 2000, En : Proceedings of the IEEE Conference on Decision and Control. 2, p. 1172-1176 5 p.

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Sample variance
Average Cost
Sample Path
Process Control
Costs
1999
8 Citas (Scopus)

A counterexample on overtaking optimality

Nowak, A. S. & Vega Amaya, O., 1 ene 1999, En : Mathematical Methods of Operations Research. 49, 3, p. 435-439 5 p.

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Counterexample
Optimality
Optimal Stationary Policy
Optimal Policy
Policy
42 Citas (Scopus)

Sample-path optimality and variance-minimization of average cost Markov control processes

Hernández-Lerma, O., Vega Amaya, O. & Carrasco, G., 1 ene 1999, En : SIAM Journal on Control and Optimization. 38, 1, p. 79-93 15 p.

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Average Cost
Sample Path
Process Control
Optimality
Costs
1998
8 Citas (Scopus)

Application of Average Dynamic Programming to Inventory Systems

Vega Amaya, O. & Montes De oca machorro, J. R., 1 ene 1998, En : Mathematical Methods of Operations Research. 47, 3, p. 451-471 21 p.

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Average Cost
Inventory Systems
Dynamic programming
Dynamic Programming
Optimal Stationary Policy