Resultado de la investigación 1998 2019

  • 460 Citas
  • 11 Índice H
  • 39 Artículo
  • 2 Capítulo
  • 1 Comentario/Debate
2019

A perturbation approach to approximate value iteration for average cost Markov decision processes with borel spaces and bounded costs

Vega-Amaya, Ó. & López-Borbón, J., 1 ene 2019, En : Kybernetika. 55, 1, p. 81-113 33 p.

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículo

Value Iteration
Average Cost
Markov Decision Process
Perturbation
Costs
2 Citas (Scopus)

Conditioned real self-similar Markov processes

Kyprianou, A. E., Rivero Mercado, V. M. & Satitkanitkul, W., 1 mar 2019, En : Stochastic Processes and their Applications. 129, 3, p. 954-977 24 p.

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículo

Self-similar Processes
Stable Process
Markov Process
Markov processes
Conditioning

Deep Factorisation of the Stable Process III: the View from Radial Excursion Theory and the Point of Closest Reach

Kyprianou, A. E., Rivero, V. & Satitkanitkul, W., 1 ene 2019, (Aceptada/en prensa) En : Potential Analysis.

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículo

Acceso abierto
Excursion Theory
Stable Process
Factorization
Wiener-Hopf Factorization
n-tuple

Recurrent Extensions of Real-Valued Self-Similar Markov Processes

Pantí, H., Pardo, J. C. & Rivero, V. M., 1 ene 2019, En : Potential Analysis.

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículo

Self-similar Processes
Markov Process
Markov Additive Process
Stable Process
Trap
2018
5 Citas (Scopus)

Deep factorisation of the stable process II: Potentials and applications

Kyprianou, A. E., Rivero, V. & Şengöl, B., feb 2018, En : Annales de l'institut Henri Poincare (B) Probability and Statistics. 54, 1, p. 343-362 20 p.

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículo

Stable Process
Factorization
Electron
Wiener-Hopf Factorization
Fluctuations (theory)

On branching process with rare neutral mutation

Blancas, A. & Rivero, V., may 2018, En : Bernoulli. 24, 2, p. 1576-1612 37 p.

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículo

Branching process
Stochastic Processes
Mutation
Galton-Watson Process
Infinite Variance
1 Cita (Scopus)
Optimality Equation
Average Cost
Markov Decision Process
Cost functions
Cost Function
3 Citas (Scopus)

The excursion measure away from zero for spectrally negative Lévy processes

Pardo, J. C., Pérez, J. L. & Rivero, V. M., feb 2018, En : Annales de l'institut Henri Poincare (B) Probability and Statistics. 54, 1, p. 75-99 25 p.

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículo

Excursion
Zero
Supremum
2017
4 Citas (Scopus)

Conditioning subordinators embedded in Markov processes

Kyprianou, A. E., Rivero Mercado, V. M. & Şengül, B., 1 abr 2017, En : Stochastic Processes and their Applications. 127, 4, p. 1234-1254 21 p.

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículo

Subordinator
Ladders
Conditioning
Markov Process
Markov processes
3 Citas (Scopus)

Estimate and approximate policy iteration algorithm for discounted Markov decision models with bounded costs and Borel spaces

Teresa Robles-Alcaráz, M., Vega-Amaya, Ó. & Adolfo Minjárez-Sosa, J., 1 ene 2017, En : Risk and Decision Analysis. 6, 2, p. 79-95 17 p.

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículo

Policy Iteration
Decision Model
Markov Model
Performance Bounds
Costs
2016
2 Citas (Scopus)

A perturbation approach to a class of discounted approximate value iteration algorithms with borel spaces

Vega Amaya, O. & López-Borbón, J., 1 ene 2016, En : Journal of Dynamics and Games. 3, 3, p. 261-278 18 p.

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículo

Value Iteration
Mathematical operators
Perturbation
Transition Probability
Operator
First Passage Time
Lévy Process
Field Theory
Asymptotic Behavior
Lévy process
2015

Asymptotic behaviour of first passage time distributions for subordinators

Doney, R. A. & Rivero, V. M., 1 ene 2015, En : Electronic Journal of Probability. 20, 91.

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículo

Subordinator
First Passage Time
Asymptotic Behavior
Stable Distribution
Domain of Attraction
3 Citas (Scopus)
Discount Factor
Average Cost
Markov Decision Process
Transition Probability
Optimal Stationary Policy
2014
5 Citas (Scopus)

On exponential functionals, harmonic potential measures and undershoots of subordinators

Alili, L., Jedidi, W. & Rivero, V., 1 ene 2014, En : Alea. 11, 1, p. 711-735 25 p.

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículo

Subordinator
Harmonic Potential
Remainder
Random variable
Associated Random Variables
2013
7 Citas (Scopus)

Asymptotic behaviour of first passage time distributions for Lévy processes

Doney, R. A. & Rivero, V., oct 2013, En : Probability Theory and Related Fields. 157, 1-2, p. 1-45 45 p.

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículo

First Passage Time
Excursion
Asymptotic Behavior
Field Theory
Stable Laws
8 Citas (Scopus)

On the density of exponential functionals of Lévy processes

Pardo, J. C., Rivero, V. & Van Schaik, K., 2 dic 2013, En : Bernoulli. 19, 5 A, p. 1938-1964 27 p.

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículo

Subordinator
Integral Equations
Asymptotic Behavior
Generalise
4 Citas (Scopus)

Optimal strategies for adaptive zero-sum average Markov games

Minjárez-Sosa, J. A. & Vega Amaya, O., 1 jun 2013, En : Journal of Mathematical Analysis and Applications. 402, 1, p. 44-56 13 p.

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículo

Zero-sum
Optimal Strategy
Game
Statistical Estimation
Random Vector
19 Citas (Scopus)

The Lamperti representation of real-valued self-similar Markov processes

Chaumont, L., Pantí, H. & Rivero, V., 1 nov 2013, En : Bernoulli. 19, 5 B, p. 2494-2523 30 p.

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículo

Self-similar Processes
Markov Process
Stochastic Processes
Hitting Time
Representation Type
2012
14 Citas (Scopus)

Fluctuation theory and exit systems for positive self-similar markov processes

Chaumont, L., Kyprianou, A., Pardo, J. C. & Rivero, V., 1 ene 2012, En : Annals of Probability. 40, 1, p. 245-279 35 p.

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículo

Fluctuations (theory)
Self-similar Processes
Markov Process
Local Time
Random Sets
1 Cita (Scopus)

On the regularity property of Semi-Markov processes with Borel state spaces

Vega Amaya, O., 1 ene 2012, Systems and Control: Foundations and Applications. 9780817683368 ed. Birkhauser, p. 301-309 9 p. (Systems and Control: Foundations and Applications; n.º 9780817683368).

Resultado de la investigación: Capítulo del libro/informe/acta de congresoCapítulo

Borel State Space
Semi-Markov Process
Regularity Properties
Markov processes
Invariant Measure
9 Citas (Scopus)

Quasi-stationary distributions and Yaglom limits of self-similar Markov processes

Haas, B. & Rivero, V., 1 dic 2012, En : Stochastic Processes and their Applications. 122, 12, p. 4054-4095 42 p.

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículo

Quasi-stationary Distribution
Self-similar Processes
Extinction Time
Factorization
Markov Process
6 Citas (Scopus)

Tail asymptotics for exponential functionals of Lévy processes: The convolution equivalent case

Rivero, V., 1 nov 2012, En : Annales de l'institut Henri Poincare (B) Probability and Statistics. 48, 4, p. 1081-1102 22 p.

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículo

Tail Asymptotics
Convolution
Tail
Fluctuations (theory)
Subordinator
84 Citas (Scopus)

The theory of scale functions for spectrally negative lévy processes

Kuznetsov, A., Kyprianou, A. E. & Rivero, V., 2012, Levy Matters II: Recent Progress in Theory and Applications: Fractional Levy Fields, and Scale Functions. Springer Verlag, p. 97-186 90 p. (Lecture Notes in Mathematics; vol. 2061).

Resultado de la investigación: Capítulo del libro/informe/acta de congresoCapítulo

Scale Function
Excursion Theory
Fluctuations (theory)
Infinitely Divisible Distribution
Process Calculi
2010
20 Citas (Scopus)

Convexity and smoothness of scale functions and de Finetti's control problem

Kyprianou, A. E., Rivero, V. & Song, R., 1 jun 2010, En : Journal of Theoretical Probability. 23, 2, p. 547-564 18 p.

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículo

Scale Function
Convexity
Smoothness
Control Problem
Subordinator
21 Citas (Scopus)

Exact and asymptotic n-tuple laws at first and last passage

Kyprianou, A. E., Pardo, J. C. & Rivero, V., 1 abr 2010, En : Annals of Applied Probability. 20, 2, p. 522-564 43 p.

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículo

n-tuple
Self-similar Processes
Markov Process
Overshoot
Applied Probability
2009
7 Citas (Scopus)

Asymptotically optimal strategies for adaptive zero-sum discounted markov games

Minjárez-Sosa, J. A. & Vega Amaya, O., 30 jun 2009, En : SIAM Journal on Control and Optimization. 48, 3, p. 1405-1421 17 p.

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículo

Zero-sum
Asymptotically Optimal
Optimal Strategy
Random Vector
Identically distributed
8 Citas (Scopus)

On the asymptotic behaviour of increasing self-similar Markov processes

Caballero, M. E. & Rivero, V., 1 ene 2009, En : Electronic Journal of Probability. 14, p. 865-894 30 p.

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículo

Subordinator
Self-similar Processes
Markov Process
Asymptotic Behavior
Random variable
2008
32 Citas (Scopus)

Special, conjugate and complete scale functions for spectrally negative Lévy processes

Kyprianou, A. E. & Rivero, V., 1 ene 2008, En : Electronic Journal of Probability. 13, p. 1672-1701 30 p.

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículo

Scale Function
Bernstein Function
Wiener-Hopf Factorization
Methodology
Observation
2007
3 Citas (Scopus)

On some transformations between positive self-similar Markov processes

Chaumont, L. & Rivero, V., 1 dic 2007, En : Stochastic Processes and their Applications. 117, 12, p. 1889-1909 21 p.

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículo

Self-similar Processes
Hits
Markov Process
Markov processes
Conditioning
21 Citas (Scopus)

Recurrent extensions of self-similar Markov processes and Cramér's condition II

Rivero, V., 1 dic 2007, En : Bernoulli. 13, 4, p. 1053-1070 18 p.

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículo

Self-similar Processes
Hits
Markov Process
If and only if
3 Citas (Scopus)

Sinai{dotless}̌'s condition for real valued Lévy processes

Rivero Mercado, V. M., 1 may 2007, En : Annales de l'institut Henri Poincare (B) Probability and Statistics. 43, 3, p. 299-319 21 p.

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículo

Ladder Height
Tail
Random walk
Subordinator
Laplace
2005
46 Citas (Scopus)

Recurrent extensions of self-similar Markov processes and Cramér's condition

Rivero, V., 1 jun 2005, En : Bernoulli. 11, 3, p. 471-509 39 p.

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículo

Self-similar Processes
Markov Process
Excursion
Brownian Excursion
Time Reversal
2004
3 Citas (Scopus)

Time and Ratio Expected Average Cost Optimality for Semi-Markov Control Processes on Borel Spaces

Luque-Vásquez, F. & Vega-Amaya, O., mar 2004, En : Communications in Statistics - Theory and Methods. 33, 3, p. 715-734 20 p.

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículo

Average Cost
Process Control
Optimality
Optimality Equation
Embedded Markov Chain
2003
3 Citas (Scopus)

On Random Sets Connected to the Partial Records of Poisson Point Process

Rivero Mercado, V. M., 1 ene 2003, En : Journal of Theoretical Probability. 16, 1, p. 277-307 31 p.

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículo

Poisson Point Process
Random Sets
Partial
Fractal Set
Cover
32 Citas (Scopus)

The average cost optimality equation: A fixed point approach

Vega-Amaya, O., 1 abr 2003, En : Boletin de la Sociedad Matematica Mexicana. 9, 1, p. 185-195 11 p.

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículo

Optimality Equation
Average Cost
Fixed point
Optimal Stationary Policy
Banach Fixed Point Theorem
23 Citas (Scopus)

Zero-sum average semi-Markov games: Fixed-point solutions of the Shapley equation

Vega-Amaya, O., 1 dic 2003, En : SIAM Journal on Control and Optimization. 42, 5, p. 1876-1894 19 p.

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículo

Zero-sum
Fixed point
Game
Banach Fixed Point Theorem
Lyapunov
2000

Análisis asintótico y por trayectorias de procesos de control Markoviano

Vega-Amaya, O., nov 2000, En : Revista Mexicana de Fisica. 46, 5 SUPPL. 2, p. 1-4 4 p.

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículo

costs

Sample-path and variance minimization of Markov control processes with average cost criteria

Hernaández-Lerma, O., Vega-Amaya, O. & Carrasco, G., dic 2000, En : Proceedings of the IEEE Conference on Decision and Control. 2, p. 1172-1176 5 p.

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículo

Sample variance
Average Cost
Sample Path
Process Control
Costs
1999
8 Citas (Scopus)

A counterexample on overtaking optimality

Nowak, A. S. & Vega Amaya, O., 1 ene 1999, En : Mathematical Methods of Operations Research. 49, 3, p. 435-439 5 p.

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículo

Counterexample
Optimality
Optimal Stationary Policy
Optimal Policy
Policy
42 Citas (Scopus)

Sample-path optimality and variance-minimization of average cost Markov control processes

Hernández-Lerma, O., Vega Amaya, O. & Carrasco, G., 1 ene 1999, En : SIAM Journal on Control and Optimization. 38, 1, p. 79-93 15 p.

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículo

Average Cost
Sample Path
Process Control
Optimality
Costs
1998
8 Citas (Scopus)

Application of Average Dynamic Programming to Inventory Systems

Vega Amaya, O. & Montes De oca machorro, J. R., 1 ene 1998, En : Mathematical Methods of Operations Research. 47, 3, p. 451-471 21 p.

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículo

Average Cost
Inventory Systems
Dynamic programming
Dynamic Programming
Optimal Stationary Policy